Средний доход обыденного казино по собственной величине сравним только с доходностью сделок на Уолл Стрит. Умные люди издавна сообразили, что нельзя повсевременно рассчитывать на свою фортуну и начали использовать статистические способы для стабильности получения собственной прибыли.

Казино получает большие суммы, так как «возможность» либо, другими словами, математическое ожидание игры, находится на стороне игорного дома. И вне зависимости от того, в какой игре участвовать, в какой-то момент одолеет казино. Прибыль казино вырастает еще резвее, если в ассортимент игр входят те, которые завершаются в сравнимо резвый срок – рулетка, кости или несколько карт.

Я думаю, хоть какому трейдеру для фуррора в собственной работе нужно решить три важнейшие задачки:

1. Достигнуть, чтоб число успешных сделок превышало неминуемые ошибки и просчеты.

2. Настроить свою систему торговли так, чтоб возможность заработка была как можно почаще.

3. Достигнуть стабильности хорошего результата собственных операций.

И тут нам, работающим трейдерам, хорошую помощь может оказать математическое ожидание. Данный термин в теории вероятности является одним из главных. С его помощью можно дать усредненную оценку некому случайному значению. Математическое ожидание случайной величины подобно центру масс, если представить для себя все вероятные вероятности точками с различной массой.

Применительно к торговой стратегии для оценки ее эффективности в большинстве случаев употребляют математическое ожидание прибыли (или убытка). Этот параметр определяют, как сумму произведений данных уровней прибыли и утрат и вероятности их возникновения. Например, разработанная стратегия торговли подразумевает, что 37% всех операций принесут прибыль, а оставшаяся часть – 63% — будет убыточной. При всем этом, средний доход от успешной сделки составит 7 баксов, а средний проигрыш будет равен 1,4 бакса. Рассчитаем математическое ожидание торговли по таковой системе:

МО = 0,37 х 7 + (0,63 х (-1,4)) = 2,59 – 0,882 = 1,708

Что значит данное число? Оно гласит о том, что, следуя правилам данной системы, в среднем мы будет получать 1,708 бакса от каждой закрытой сделки.

Так как приобретенная оценка эффективности больше нуля, то такую систему полностью можно использовать для реальной работы. Если же в итоге расчета математическое ожидание получится отрицательным, то это уже гласит о среднем убытке и такая торговля приведет к разорению.

Размер прибыли на одну сделку может быть выражен также и относительной величиной в виде %. К примеру:

• процент дохода на 1 сделку — 5%;
• процент удачных торговых операций — 62%;
• процент убытка в расчете на 1 сделку — 3%;
• процент неудачных сделок — 38%;

В данном случае математическое ожидание составит (5% х 62% — 3% х 38%)/100 = (310% – 114%)/100 = 1,96%. Другими словами, средняя сделка принесет 1,96%.

Можно создать систему, которая невзирая на доминирование убыточных сделок будет давать хороший результат, так как ее МО>0.

Вобщем, 1-го ожидания не много. Трудно заработать, если система дает сильно мало торговых сигналов. В данном случае ее доходность будет сравнима с банковским процентом. Пусть любая операция дает в среднем всего только 0,5 бакса, но что если система подразумевает 1000 операций в год? Это будет очень суровая сумма за сравнимо маленькое время. Из этого логически вытекает, что еще одним отличительным признаком неплохой торговой системы можно считать маленький срок удержания позиций.

Если есть желание глубже вдуматься в арифметику случайности, выяснить, что такое условное математическое ожидание, доверительный интервал и другие достойные внимания инструменты, советуем ознакомиться с книжкой «Статистика для трейдера» (создатель С.Булашев). Кто знает, может быть, хаос движения валют после чтения книжки покажется Вам просто высшей формой порядка…